Bài 2: Báo cáo Commitment of Traders (COT)

1. Báo cáo Commitment of Traders (COT)

Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC), xuất bản báo cáo Commitment of Traders (COT) vào khoảng 2:30 chiều (EST) thứ 6 hàng tuần.

Hiểu một cách nôm na thì đây là báo cáo về “Cam kết của các nhà giao dịch” trong thị trường.

Báo cáo COT đo lường khối lượng mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ.

Đây là một công cụ phân tích tuyệt vời cho các nhà giao dịch vì nó cung cấp thông tin về xu hướng và các hoạt động diễn ra trong thị trường hàng hóa và hợp đồng tương lai.

Một báo cáo COT sẽ chỉ ra diễn biến của các giao dịch hàng hóa với các thông số mua, bán và mức chênh lệch mua bán cho các nhà giao dịch thương mại, phi thương mại và các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

COT cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mà những người tham gia thị trường đang nghĩ và giúp xác định xu hướng của thị trường sẽ còn tiếp tục hay chuẩn bị kết thúc.

Ví dụ nếu khối lượng mua vào của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại đều tăng trưởng thì đó là một tín hiệu cho thấy sự tăng giá của hàng hóa cơ bản.

COT phân tách rạch ròi những thành phần tham gia thị trường bao gồm các nhà giao dịch, các đại lý môi giới, các nhà sản xuất, các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ….

Mỗi thành phần đó đều có những vai trò riêng đối với thị trường.

Bằng cách xem xét hành vi của họ, bạn sẽ có thể thấy trước những thay đổi trong tâm lý thị trường sắp diễn ra.

Vậy, tại sao tôi cần phải sử dụng dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai trong khi tôi là một nhà giao dịch ngoại hối?

Xin trả lời rằng, bởi vì thị trường ngoại hối không phải là một thị trường giao dịch tập trung do đó không có báo cáo Commitment of Traders dành cho thị trường ngoại hối.

Vì vậy, những dữ liệu tốt nhất để chúng ta có thể xem xét, đánh giá tình trạng của thị trường và cách những người chơi lớn điều khiển nguồn tiền của họ chính là báo cáo COT từ thị trường hợp đồng tương lai.

2. Cách tìm báo cáo Commitment of Traders (COT)

Dưới đây là cách tìm báo cáo Commitment of Traders (COT) trực tuyến.

Bước 1.

Bạn hãy truy cập địa chỉ trang web sau: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

Bước 2.

Sau khi đã truy cập vào trang, hãy kéo xuống dưới và tìm đến mục “Current Legacy Report” và nhấp vào “Short Format” nằm phía dưới cột Futures Only và thuộc hàng “Chicago Mercantile Exchange” để xem báo cáo COT gần đây nhất.

Bước 3.

Bạn sẽ cảm thấy khá bối rối vì những thông tin dày đặc xuất hiện trong bản báo cáo, nhưng hãy bình tĩnh, bạn chỉ cần để ý một chút sẽ có thể tìm thấy chính xác những gì bạn muốn.

Bạn hãy sử dụng chức năng “tìm kiếm trên trang” của trình duyệt bằng cách nhấn CTRL + F và nhập loại tiền mà bạn đang tìm kiếm.

Ví dụ, bạn muốn tìm Bảng Anh (GBP) bạn chỉ cần gõ “Pound Sterling” và bạn sẽ nhận được những thông tin như hình dưới:

Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ giải thích từng thông tin ngay sau đây.

• Commercial: Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
• Non-Commercial : Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính. Phần lớn đây là những nhà giao dịch đầu cơ.
• Long: Đó là số lượng hợp đồng mua được báo cáo cho CFTC.
• Ngắn: Đó là số lượng hợp đồng bán được báo cáo cho CFTC.
• Open interest: Thể hiện số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc giao.
• Number of traders: Đây là tổng số nhà giao dịch được yêu cầu báo cáo cho CFTC.
• Reportable positions: Số lượng giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai được yêu cầu báo cáo theo quy định của CFTC.
• Non-reportable positions: Số lượng vị trí “Open interest” không đáp ứng các yêu cầu báo cáo của CFTC.

Nếu bạn muốn truy cập tất cả các dữ liệu lịch sử có sẵn, bạn có thể xem nó ở đây .

Bạn có thể thấy rất nhiều dữ liệu trong một báo cáo COT nhưng bạn không cần phải ghi nhớ tất cả.